創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
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創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
編制日期：2025年10月16日
送出日期：2025年10月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動
基金簡稱基金代碼024294
持有債券
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動
基金簡稱A基金代碼A 024294
持有債券A
創(chuàng)金合信基金管理有限
基金管理人基金托管人江蘇銀行股份有限公司
公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日-暫未上市
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個開放日開放申購，對
于每份基金份額設置60
運作方式其他開放式開放頻率
天滾動運作期，每個運作
期到期日前不可贖回
開始擔任本基金基金
-
經理的日期基金經理呂沂洋
證券從業(yè)日期2015年07月06日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中
予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作
其他
日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運作、轉換運作
方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持
有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
在嚴格控制投資組合風險的前提下，力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回
投資目標
報。
本基金投資于流動性良好的金融工具，包括債券（包含國債、央行票據(jù)、金
融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公
投資范圍開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券）、
資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款
及其他銀行存款）、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨，以及法律法規(guī)
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或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金不投資于股票等資產，也不投資于可轉換債券，可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的
80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)
金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，現(xiàn)金不包括結
算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
本基金通過對宏觀經濟形勢的持續(xù)跟蹤，基于對利率、信用等市場的分析和
預測，綜合運用久期配置策略、跨市場套利、杠桿放大等策略，力爭實現(xiàn)基
金資產的穩(wěn)健增值。
1、久期配置策略。根據(jù)基本價值評估、經濟環(huán)境和市場風險評估，考慮在
運作周期中所處階段，確定債券組合的久期配置。本基金將在預期市場利率
下行時，適當拉長債券組合的久期水平，在預期市場利率上行時，適當縮短
債券組合的久期水平，以此提高債券組合的收益水平。
2、期限結構配置策略。在確定組合久期后，針對收益率曲線形態(tài)特征確定
合理的組合期限結構，包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等，在長期、
中期和短期債券間進行動態(tài)調整，力爭從長、中、短期債券的相對價格變化
中獲利。
3、債券類別配置策略。主要包括資產類別選擇、各類資產的適當組合以及
對資產組合的管理。本基金將在利率預期分析及其久期配置范圍確定的基礎
上，通過情景分析和歷史預測相結合的方法，“自上而下”在債券一級市場
和二級市場，銀行間市場和交易所市場，銀行存款、信用債、政府債券等資
產類別之間進行類屬配置，進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產組合。
4、信用風險控制策略（含資產支持證券，下同）?；鸸芾砣死眯袠I(yè)和公
主要投資策略
司的信用研究力量，對所有投資的信用品種進行詳細的分析及風險評估，依
據(jù)不同信用債發(fā)行主體所處行業(yè)未來發(fā)展前景以及自身在行業(yè)內的競爭能
力，對不同發(fā)行主體的債券進行內部評級分類。在實際投資中，投資人員還
將結合個券流動性、到期收益率、稅收因素、市場偏好等多方面因素進行個
券選擇，以平衡信用債投資的風險與收益。本基金在信用債投資過程中，可
投資的信用債信用評級范圍為AA+、AAA級，投資于信用評級為AA+的信用債
占持倉信用債的比例為0-50%，投資于信用評級為AAA的信用債占持倉信用
債的比例為50%-100%。上述信用評級為債項評級，短期融資券、超短期融資
券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級，本基金投資
的信用債若無債項評級的，參照主體信用評級。本基金將綜合參考國內依法
成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級，評級機構以基金管
理人選定為準?；鸪钟行庞脗陂g，如果其信用等級下降、基金規(guī)模變動、
變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定，應在評級報告
發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內調整至符合約定。
5、跨市場套利策略。
6、杠桿放大策略。
7、衍生產品投資/交易策略。
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8、其他。
業(yè)績比較基準中債綜合指數(shù)（全價）收益率×90%+一年期定期存款基準利率（稅后）×10%
本基金為債券型證券投資基金，長期來看，其預期收益和預期風險水平高于
風險收益特征
貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
注：了解詳細情況請閱讀基金合同及招募說明書"基金的投資"部分。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
M
100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆非特定投資群體
認購費
M
100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆特定投資群體
M
100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆非特定投資群體申購費(前收
費) M
100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆特定投資群體
注：本基金不收取贖回費，特定投資群體適用的費率詳見基金招募說明書等相關文件。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.30%基金管理人和銷售機構
托管費0.05%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可
其他費用
以在基金財產中列支的其他費用。
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注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括證券市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險、操作或技
術風險、特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、
基金管理人職責終止風險及不可抗力風險等。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用
側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將
對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并
關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
本基金的特有風險包括但不限于：
1、本基金滾動持有運作方式的風險
（1）每個運作期到期日前，基金份額持有人不能贖回基金份額的風險。
對于每份基金份額，設定60天的滾動運作期，基金管理人僅在該基金份額的每個運作期到期日
為基金份額持有人辦理贖回，在非運作期到期日，基金管理人不能為基金份額持有人辦理贖回，且
本基金不上市交易，基金份額持有人面臨流動性風險。
（2）運作期到期日，基金份額持有人未申請贖回或贖回被確認失敗，到期的基金份額自動進入
下一個運作期風險。
如果基金份額持有人在每份基金份額的當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗，則該
基金份額將在該運作期到期后自動進入下一個運作期。在下一個運作期到期日前，基金份額持有人
不能贖回基金份額，基金份額持有人持有的基金份額將面臨滾動運作的風險。
（3）每份基金份額每個實際運作期可能長于60天的風險。
本基金名稱為創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金，滾動運作期設定為60天，但
是考慮到周末、法定節(jié)假日等非工作日原因，每份基金份額的每個實際運作期期限或有不同，可能
長于60天。投資者應當在熟悉并了解本基金運作規(guī)則的基礎上，結合自身投資目標、投資期限等情
況審慎作出投資決策，密切關注運作到期日的安排，及時行使贖回權利。本基金的運作期和申購贖
回安排請參見招募說明書第八部分的相關約定。
2、本基金投資資產支持證券的風險
本基金可投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險
等風險，本基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資。
（1）與基礎資產相關的風險主要包括特定原始權益人破產風險、現(xiàn)金流預測風險等與基礎資產
相關的風險。
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（2）與資產支持證券相關的風險主要包括資產支持證券信用增級措施相關風險、資產支持證券
的利率風險、資產支持證券的流動性風險、評級風險等與資產支持證券相關的風險。
（3）其他風險主要包括政策風險、稅收風險、發(fā)生不可抗力事件的風險、技術風險和操作風險。
3、與國債期貨交易相關的特定風險
本基金將國債期貨納入到投資范圍中，國債期貨作為金融衍生品，具備一些特有的風險點。
（1）期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，微小的變動
就可能會使投資人權益遭受較大損失。同時，期貨采用每日無負債結算制度，如出現(xiàn)極端行情，市
場持續(xù)向不利方向波動導致保證金不足，在無法及時補足保證金的情形下，保證金賬戶將被強制平
倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
（2）期貨合約價格與標的價格之間的價格差的波動所造成的基差風險。因存在基差風險，在進
行金融衍生品合約展期的過程中，基金資產可能因基差異常變動而遭受展期風險。
（3）第三方風險。包括對手方風險和連帶風險。
①對手方風險。基金管理人運用基金資產投資于金融衍生品合約，會盡力選擇資信狀況優(yōu)良、
風險控制能力強的經紀商，但不能杜絕因所選擇的經紀商在交易過程中存在違法、違規(guī)經營行為或
破產清算導致基金資產遭受損失。
②連帶風險。為基金資產交易金融衍生品進行結算的交易所或登記公司會員單位，或該會員單
位下的其他投資者出現(xiàn)保證金不足、又未能在規(guī)定的時間內補足，或因其他原因導致相關交易場所
對該會員下的經紀賬戶強行平倉時，基金資產可能因相關交易保證金頭寸被連帶強行平倉而遭受損
失。
4、投資信用衍生品的風險
本基金可投資于信用衍生品，信用衍生品作為一種金融衍生品，具備一些特有的風險點。投資
信用衍生品主要存在以下風險：
（1）流動性風險：流動性風險是指信用衍生品在交易轉讓過程中因無法找到交易對手或交易對
手較少，導致難以以合理價格進行變現(xiàn)的風險。
（2）償付風險：在信用衍生品的存續(xù)期內，由于不可控制的市場環(huán)境及變化，創(chuàng)設機構可能出
現(xiàn)經營狀況不佳或創(chuàng)設機構的現(xiàn)金流與預期發(fā)生偏差，從而影響信用衍生品結算的風險。
（3）價格波動風險：由于創(chuàng)設機構或所受保護債券主體經營情況或利率環(huán)境變化引起信用衍生
品交易價格波動的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
與本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。如經友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權將
爭議提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該院當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁的地點在深圳市。
創(chuàng)金合信恒鑫60天滾動持有債券型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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