博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年10月30日
送出日期：2025年10月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 博道滬深300增強(qiáng) 基金代碼 007044
基金簡(jiǎn)稱A 博道滬深300增強(qiáng)A 基金代碼A 007044
基金簡(jiǎn)稱C 博道滬深300增強(qiáng)C 基金代碼C 007045
基金簡(jiǎn)稱Y 博道滬深300增強(qiáng)Y 基金代碼Y 025932
基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年04月26日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
楊夢(mèng) 2019年04月26日 2011年07月15日
其他 《基金合同》生效后的存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露。連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
注:本基金自2025年10月31日起增設(shè)Y類份額。Y類份額是本基金針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)
立的單獨(dú)份額類別，Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)當(dāng)遵守國家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金
賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀最新的《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，通過量化選股模型構(gòu)建股票組合，從滿足一定基本面要求的備選股票池中，綜合考慮股票的估值、成長(zhǎng)、盈利能力、營(yíng)運(yùn)質(zhì)量、事件性因素、價(jià)量特征等因子，對(duì)股票進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后挑選符合一定標(biāo)準(zhǔn)的股票用于構(gòu)建股票組合，然后利用投資組合優(yōu)化工具，在控制跟蹤偏離過大風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，最大化組合的預(yù)期收益，以此來確定個(gè)股的投資權(quán)重。其中，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。股票組合構(gòu)建完成后，本基金管理人將對(duì)組合運(yùn)作績(jī)效持續(xù)跟蹤，根據(jù)市場(chǎng)的變化及時(shí)調(diào)整投資組合。本基金的股指期貨投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略、存托憑證投資策略詳見法律文件。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金自2025年10月31日起增設(shè)Y類份額，截至本概要編制日，本基金Y類份額無相關(guān)數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
博道滬深300增強(qiáng)A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
50萬≤M 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.40% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.12% 養(yǎng)老金客戶
50萬≤M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
100萬≤M 0.04% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬 1000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
180天≤N 0.25%
N≥365天 0.00%
博道滬深300增強(qiáng)C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
博道滬深300增強(qiáng)Y
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.20%
50萬≤M 0.80%
100萬≤M 0.40%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
申購費(fèi)C：本基金C類份額無申購費(fèi)。
申購費(fèi)Y：本基金Y類份額可以豁免申購費(fèi)等銷售費(fèi)用（法定應(yīng)當(dāng)收取并計(jì)入基金資產(chǎn)的除外），詳
見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) A類、C類份額:0.75%；Y類份額:0.375% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) A類、C類份額:0.10%；Y類份額:0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
用；基金的證券/期貨交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、信息披
露費(fèi)為基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。年費(fèi)用金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
博道滬深300增強(qiáng)A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.89%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
博道滬深300增強(qiáng)C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.29%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金
年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
博道滬深300增強(qiáng)Y
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。本基金自2025年10月31日起增設(shè)Y類份額，最近一次基金年報(bào)不涉及Y類份額相關(guān)
數(shù)據(jù)，故暫不披露Y類份額的基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種
因素的影響而引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人在基金管理運(yùn)作過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)；因基金資
產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變現(xiàn)為現(xiàn)金時(shí)使資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響造成的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；交易對(duì)手
或債券發(fā)行人違約產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)；本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)；投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券
的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資股指期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出
借業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險(xiǎn)，本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可
能面臨杠桿投資風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手方交易風(fēng)險(xiǎn)等融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險(xiǎn)；投資流通受限證券的特定
風(fēng)險(xiǎn)；投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn)；本基金Y類基金份額的特有風(fēng)險(xiǎn)；基
金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)；本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的
風(fēng)險(xiǎn)；投資本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)等等。
2、本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）基金投資組合收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)
長(zhǎng)期超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，在運(yùn)用量化選股模型構(gòu)建投資組合過程中，因模型有效性、現(xiàn)金留
存等各種原因，其投資收益率可能高于標(biāo)的指數(shù)收益率但也有可能低于標(biāo)的指數(shù)收益率，存在與標(biāo)
的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）基金投資組合收益率與股票市場(chǎng)平均收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略，以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)，對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股
的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，上述主要投資標(biāo)的波動(dòng)會(huì)造成本基金份額凈值的波動(dòng)。滬
深300指數(shù)綜合反映中國A股市場(chǎng)中一批大市值公司的股票價(jià)格表現(xiàn)，并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)，
因此可能存在基金投資組合收益率與股票市場(chǎng)平均收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同的約定，如出現(xiàn)變更本基金標(biāo)的指數(shù)的情形，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)同意，本基
金將變更標(biāo)的指數(shù)，若發(fā)生此情形，基于原標(biāo)的指數(shù)的投資策略將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，
本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
（4）量化選股模型失效的風(fēng)險(xiǎn)
本基金通過量化選股模型構(gòu)建股票組合，但并不基于量化策略進(jìn)行頻繁交易。本基金投資過程
中多個(gè)環(huán)節(jié)將依賴于量化選股模型，存在量化選股模型失效導(dǎo)致基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，通過量化選股模型構(gòu)建股票組合，
在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是力爭(zhēng)使基金
凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過
7.75%。但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與
指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（6）標(biāo)的指數(shù)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)本基金可能面臨因無法及
時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停
止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)
會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并或者終止基金合同
等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)
表決未通過的，本基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合
并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，
該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（二）重要提示
博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱"本基金"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下
簡(jiǎn)稱"中國證監(jiān)會(huì)"）證監(jiān)許可【2019】133號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并
不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.bdfund.cn][客服電話400-085-2888]
1、《博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基
金托管協(xié)議》、《博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf