關(guān)于鵬華中證國防指數(shù)分級證券投資基金之鵬華國防A份額和鵬華國防B份額終止運(yùn)作的特別風(fēng)險提示公告
根據(jù)《關(guān)于鵬華中證國防指數(shù)分級證券投資基金之鵬華國防A份額和鵬華國防B份額終止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》，鵬華中證國防指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之鵬華國防A份額（場內(nèi)簡稱：國防A，基金代碼：150205）和鵬華國防B份額（場內(nèi)簡稱：國防B，基金代碼：150206）的終止上市日為2021年1月4日（最后交易日為2020年12月31日），份額折算基準(zhǔn)日為2020年12月31日。在份額折算基準(zhǔn)日日終，以鵬華國防份額（場內(nèi)簡稱：國防分級，基金代碼：160630）的基金份額凈值為基準(zhǔn)，鵬華國防A份額、鵬華國防B份額按照各自的基金份額凈值折算成場內(nèi)鵬華國防份額。
針對本基金之鵬華國防A份額和鵬華國防B份額終止運(yùn)作、終止上市的相關(guān)安排，基金管理人特別提示如下風(fēng)險事項(xiàng)，敬請投資者關(guān)注：
1、鵬華國防A份額和鵬華國防B份額的基金份額持有人持有的基金份額數(shù)量將會在折算后發(fā)生變化的風(fēng)險
在基金份額折算基準(zhǔn)日日終以鵬華國防份額基金份額凈值為基準(zhǔn)，鵬華國防A份額、鵬華國防B份額均按各自的基金份額凈值折算為鵬華國防份額場內(nèi)份額，并進(jìn)行取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn)。對于持有份額數(shù)較少的鵬華國防A份額、鵬華國防B份額持有人，將面臨持有的基金份額折算后份額數(shù)不足1份而被計(jì)入基金資產(chǎn)的風(fēng)險。
鵬華國防A份額和鵬華國防B份額的基金份額持有人持有的基金份額數(shù)量將會在折算后發(fā)生變化。示例如下：
假設(shè)份額折算基準(zhǔn)日鵬華國防份額、鵬華國防A份額和鵬華國防B份額的基金份額凈值的分別為：1.150元、1.042元、1.258元，投資者甲、乙、丙分別持有場內(nèi)鵬華國防份額、鵬華國防A份額、鵬華國防B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前
份額折算比例
折算后
基金份額凈值
（元）
基金份額
（份）
基金份額凈值
（元） 基金份額
場內(nèi)鵬華國防
份額 1.150 100,000 （無變化） 1.150 100,000份場內(nèi)鵬華國
防份額
鵬 華 國 防 A 份
額 1.042 100,000
0.906086957
（全部折算為場內(nèi)鵬華國防
份額）
1.150 90,608份場內(nèi)鵬華國防
份額
鵬 華 國 防 B 份
額 1.258 100,000
1.093913043
（全部折算為場內(nèi)鵬華國防
份額）
1.150 109，391份場內(nèi)鵬華國
防份額
2、鵬華國防A份額和鵬華國防B份額折算為鵬華國防份額后風(fēng)險收益特征發(fā)生較大變化的風(fēng)險
鵬華國防A份額表現(xiàn)為低風(fēng)險的特征，但在份額折算后，鵬華國防A份額持有人原持有低風(fēng)險的鵬華國防A份額將變?yōu)檩^高風(fēng)險的鵬華國防份額場內(nèi)份額，基金份額風(fēng)險收益特征將因折算而發(fā)生較大變化。由于鵬華國防份額場內(nèi)份額為跟蹤中證國防指數(shù)的基金份額，其基金份額凈值將隨標(biāo)的指數(shù)的漲跌而變化，原鵬華國防A份額持有人將承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險。
鵬華國防B份額具有一定的杠桿屬性，表現(xiàn)為高風(fēng)險的特征，但在份額折算后，鵬華國防B份額持有人原持有的鵬華國防B份額將變?yōu)檩^高風(fēng)險的鵬華國防份額場內(nèi)份額，基金份額風(fēng)險收益特征將因折算而發(fā)生較大變化。由于鵬華國防份額場內(nèi)份額為跟蹤中證國防指數(shù)的基金份額，沒有杠桿特征，其基金份額凈值將隨標(biāo)的指數(shù)的漲跌而變化，原鵬華國防B份額持有人將無法繼續(xù)享有杠桿安排且仍需承擔(dān)因市場下跌而遭受損失的風(fēng)險。
3、鵬華國防A份額和鵬華國防B份額的流動性風(fēng)險
鵬華國防A份額和鵬華國防B份額折算為鵬華國防份額場內(nèi)份額前，鵬華國防A份額和鵬華國防B份額的持有人有兩種方式退出：
1）在場內(nèi)按市價賣出基金份額；
2）在場內(nèi)買入等量的對應(yīng)份額（即鵬華國防A份額持有人買入等量的鵬華國防B份額，或者鵬華國防B份額持有人買入等量的鵬華國防A份額），合并為鵬華國防份額，按照鵬華國防份額的基金份額凈值申請場內(nèi)贖回或轉(zhuǎn)托管至場外后申請贖回。
由于鵬華國防A份額和鵬華國防B份額的持有人可能選擇場內(nèi)賣出或合并贖回，場內(nèi)份額數(shù)量可能發(fā)生較大下降，可能出現(xiàn)場內(nèi)流動性不足的情況，特提請投資者注意流動性風(fēng)險。
4、折算前存在溢價交易的鵬華國防A份額和鵬華國防B份額的持有人因溢價消失而造成損失的風(fēng)險
在份額折算基準(zhǔn)日前（含折算基準(zhǔn)日），鵬華國防A份額和鵬華國防B份額仍可正常交易，鵬華國防A份額和鵬華國防B份額可能存在折溢價交易情形，其折溢價率可能發(fā)生較大變化。
由于基金份額折算基準(zhǔn)日日終，鵬華國防A份額和鵬華國防B份額均按各自的基金份額凈值（而不是二級市場價格）折算為鵬華國防份額場內(nèi)份額，如果投資者在折算前以溢價買入或持有鵬華國防A份額和鵬華國防B份額，折算后可能遭受較大損失。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風(fēng)險。
投資者應(yīng)密切關(guān)注鵬華國防A份額和鵬華國防B份額的基金份額參考凈值變化情況，可通過本公司網(wǎng)站（www.phfund.com.cn）等方式進(jìn)行查詢。
5、鵬華國防A份額和鵬華國防B份額折算為鵬華國防份額場內(nèi)份額后無法直接辦理場內(nèi)贖回的風(fēng)險
鵬華國防A份額和鵬華國防B份額折算為鵬華國防份額場內(nèi)份額后，投資者可以申請場內(nèi)贖回基金份額或者轉(zhuǎn)托管至場外后申請贖回基金份額。部分投資者可能由于所在證券公司不具備基金銷售業(yè)務(wù)資格或其他原因無法直接辦理場內(nèi)贖回，需先轉(zhuǎn)托管至場外后再申請贖回或者先轉(zhuǎn)托管到具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的證券公司后再申請贖回。
6、份額折算后，在鵬華國防份額開放贖回之前，投資者將無法辦理基金贖回業(yè)務(wù)；在鵬華國防份額上市交易之前，投資者將無法進(jìn)行基金份額的上市交易，存在一定的流動性風(fēng)險。
7、根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，鵬華國防A份額和鵬華國防B份額合并或折算為鵬華國防份額后，基金份額持有期自鵬華國防份額確認(rèn)之日起計(jì)算?；鸱蓊~持有人贖回份額時適用的贖回費(fèi)率將根據(jù)持有期限確定，具體持有期限以登記機(jī)構(gòu)系統(tǒng)記錄為準(zhǔn)。如贖回份額時持有期限較短，基金份額持有人將承擔(dān)較高的贖回費(fèi)。
根據(jù)《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及本基金招募說明書（更新）的約定，本基金場外基礎(chǔ)份額的贖回費(fèi)率具體如下（1年為365日）：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜1年 0.50%
1年≤Y＜2年 0.25%
Y≥2年 0.00%
本基金場內(nèi)基礎(chǔ)份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0.50%
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，對持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)總額的25％應(yīng)歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付市場推廣、注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，投資者投資于本基金時應(yīng)分別認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及其更新等信息披露文件。
投資者欲了解詳情，請登錄基金管理人網(wǎng)站：www.phfund.com.cn或撥打本公司客服電話：400－6788－533進(jìn)行咨詢。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2020年12月30日
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