關于鵬華中證酒指數(shù)分級證券投資基金之鵬華酒A份額和鵬華酒B份額終止運作的特別風險提示公告
關于鵬華中證酒指數(shù)分級證券投資基金之鵬華酒A份額
和鵬華酒B份額終止運作的特別風險提示公告
根據(jù)《關于鵬華中證酒指數(shù)分級證券投資基金之鵬華酒A份額和鵬華酒B份額終止運作、終止上市并修改基金合同的公告》，鵬華中證酒指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之鵬華酒A份額（場內簡稱：酒A，基金代碼：150229）和鵬華酒B份額（場內簡稱：酒B，基金代碼：150230）的終止上市日為2021年1月4日（最后交易日為2020年12月31日），份額折算基準日為2020年12月31日。在份額折算基準日日終，以鵬華酒份額（場內簡稱：酒分級，基金代碼：160632）的基金份額凈值為基準，鵬華酒A份額、鵬華酒B份額按照各自的基金份額凈值折算成場內鵬華酒份額。
針對本基金之鵬華酒A份額和鵬華酒B份額終止運作、終止上市的相關安排，基金管理人特別提示如下風險事項，敬請投資者關注：
1、鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的基金份額持有人持有的基金份額數(shù)量將會在折算后發(fā)生變化的風險
在基金份額折算基準日日終以鵬華酒份額基金份額凈值為基準，鵬華酒A份額、鵬華酒B份額均按各自的基金份額凈值折算為鵬華酒份額場內份額，并進行取整計算（最小單位為1份），舍去部分計入基金資產。對于持有份額數(shù)較少的鵬華酒A份額、鵬華酒B份額持有人，將面臨持有的基金份額折算后份額數(shù)不足1份而被計入基金資產的風險。
鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的基金份額持有人持有的基金份額數(shù)量將會在折算后發(fā)生變化。示例如下：
假設份額折算基準日鵬華酒份額、鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的基金份額凈值的分別為：1.150元、1.042元、1.258元，投資者甲、乙、丙分別持有場內鵬華酒份額、鵬華酒A份額、鵬華酒B份額各100,000份，其所持基金份額的變化如下表所示：
折算前 份額折算比例 折算后
基金份額凈值（元） 基金份額（份） 基金份額凈值（元） 基金份額
場內鵬華酒份額 1.150 100,000 （無變化） 1.150 100,000份場內鵬華酒份額
鵬華酒A份額 1.042 100,000 0.906086957
（全部折算為場內鵬華酒份額） 1.150 90,608份場內鵬華酒份額
鵬華酒B份額 1.258 100,000 1.093913043
（全部折算為場內鵬華酒份額） 1.150 109，391份場內鵬華酒份額
2、鵬華酒A份額和鵬華酒B份額折算為鵬華酒份額后風險收益特征發(fā)生較大變化的風險
鵬華酒A份額表現(xiàn)為低風險的特征，但在份額折算后，鵬華酒A份額持有人原持有低風險的鵬華酒A份額將變?yōu)檩^高風險的鵬華酒份額場內份額，基金份額風險收益特征將因折算而發(fā)生較大變化。由于鵬華酒份額場內份額為跟蹤中證酒指數(shù)的基金份額，其基金份額凈值將隨標的指數(shù)的漲跌而變化，原鵬華酒A份額持有人將承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
鵬華酒B份額具有一定的杠桿屬性，表現(xiàn)為高風險的特征，但在份額折算后，鵬華酒B份額持有人原持有的鵬華酒B份額將變?yōu)檩^高風險的鵬華酒份額場內份額，基金份額風險收益特征將因折算而發(fā)生較大變化。由于鵬華酒份額場內份額為跟蹤中證酒指數(shù)的基金份額，沒有杠桿特征，其基金份額凈值將隨標的指數(shù)的漲跌而變化，原鵬華酒B份額持有人將無法繼續(xù)享有杠桿安排且仍需承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
3、鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的流動性風險
鵬華酒A份額和鵬華酒B份額折算為鵬華酒份額場內份額前，鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的持有人有兩種方式退出：
1）在場內按市價賣出基金份額；
2）在場內買入等量的對應份額（即鵬華酒A份額持有人買入等量的鵬華酒B份額，或者鵬華酒B份額持有人買入等量的鵬華酒A份額），合并為鵬華酒份額，按照鵬華酒份額的基金份額凈值申請場內贖回或轉托管至場外后申請贖回。
由于鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的持有人可能選擇場內賣出或合并贖回，場內份額數(shù)量可能發(fā)生較大下降，可能出現(xiàn)場內流動性不足的情況，特提請投資者注意流動性風險。
4、折算前存在溢價交易的鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的持有人因溢價消失而造成損失的風險
在份額折算基準日前（含折算基準日），鵬華酒A份額和鵬華酒B份額仍可正常交易，鵬華酒A份額和鵬華酒B份額可能存在折溢價交易情形，其折溢價率可能發(fā)生較大變化。
由于基金份額折算基準日日終，鵬華酒A份額和鵬華酒B份額均按各自的基金份額凈值（而不是二級市場價格）折算為鵬華酒份額場內份額，如果投資者在折算前以溢價買入或持有鵬華酒A份額和鵬華酒B份額，折算后可能遭受較大損失。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。
投資者應密切關注鵬華酒A份額和鵬華酒B份額的基金份額參考凈值變化情況，可通過本公司網(wǎng)站（www.phfund.com.cn）等方式進行查詢。
5、鵬華酒A份額和鵬華酒B份額折算為鵬華酒份額場內份額后無法直接辦理場內贖回的風險
鵬華酒A份額和鵬華酒B份額折算為鵬華酒份額場內份額后，投資者可以申請場內贖回基金份額或者轉托管至場外后申請贖回基金份額。部分投資者可能由于所在證券公司不具備基金銷售業(yè)務資格或其他原因無法直接辦理場內贖回，需先轉托管至場外后再申請贖回或者先轉托管到具有基金銷售業(yè)務資格的證券公司后再申請贖回。
6、份額折算后，在鵬華酒份額開放贖回之前，投資者將無法辦理基金贖回業(yè)務；在鵬華酒份額上市交易之前，投資者將無法進行基金份額的上市交易，存在一定的流動性風險。
7、根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司的有關業(yè)務規(guī)則，鵬華酒A份額和鵬華酒B份額合并或折算為鵬華酒份額后，基金份額持有期自鵬華酒份額確認之日起計算?；鸱蓊~持有人贖回份額時適用的贖回費率將根據(jù)持有期限確定，具體持有期限以登記機構系統(tǒng)記錄為準。如贖回份額時持有期限較短，基金份額持有人將承擔較高的贖回費。
根據(jù)《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及本基金招募說明書（更新）的約定，本基金場外基礎份額的贖回費率具體如下（1年為365日）：
持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜1年 0.50%
1年≤Y＜2年 0.25%
Y≥2年 0.00%
本基金場內基礎份額的贖回費率具體如下：
持有期限（Y） 贖回費率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0.50%
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產，對持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費總額的25％應歸入基金財產，其余用于支付市場推廣、注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，投資者投資于本基金時應分別認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要及其更新等信息披露文件。
投資者欲了解詳情，請登錄基金管理人網(wǎng)站：www.phfund.com.cn或撥打本公司客服電話：400－6788－533進行咨詢。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2020年12月31日
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