鵬華中證港股通內地金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產品資料概要
鵬華中證港股通內地金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產品資料概要
編制日期：2026年06月25日
送出日期：2026年06月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 鵬華中證港股通內地金融ETF 基金代碼 158000
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期（若有） 深圳證券交易所/--
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 張羽翔 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年03月11日
場內簡稱 港股通金融ETF鵬華
其他（若有） 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會審議。未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
注：無。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
本部分請閱讀《鵬華中證港股通內地金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
“基金的投資”了解詳細情況。
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。
投資范圍 本基金標的指數(shù)為：中證港股通內地金融指數(shù)。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的港股通標的股票、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券（含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券等）、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產支持證券、金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。本基金可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的80%。股指期貨、股票期權和國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構對該比例要求有變更的，基金管理人可在履行適當程序后以變更后的比例為準。
主要投資策略 本基金主要通過投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）等實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤，本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。本基金采用完全復制策略，按照標的指數(shù)成份股在標的指數(shù)中的基準權重構建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進
行相應調整。1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、金融衍生品投資策略；5、資產支持證券的投資策略；6、融資及轉融通投資策略。
業(yè)績比較基準 中證港股通內地金融指數(shù)（港元）收益率
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的公司相似的風險收益特征。本基金通過港股通投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
本基金的認購費用應在投資人認購基金份額時收取?；鹫J購費用不列入基金財產，
主要用于基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項費用。認購費率如下表所示：
費用類型 份額（S，份） 收費方式/費率 備注
認購費 S＜100萬 0.30%
100萬≤S 每筆500元
注：基金管理人辦理網下現(xiàn)金認購時不收取認購費用。發(fā)售代理機構辦理網上現(xiàn)金認購、
網下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結構，按照不高于0.30%的標準收取一定的傭金。投資者
申請重復現(xiàn)金認購的，須按每筆認購申請所對應的費率檔次分別計費。投資者在申購或贖
回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.20%的標準收取傭金，其中包含證券交
易所、登記機構等收取的相關費用。場內交易費用以證券公司實際收取為準。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費率 0.5% 基金管理人和銷售機構
托管費率 0.1% 基金托管人
銷售服務費 - 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用 相關服務機構
注：1.本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。2.本基金審
計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔，非單個份額類別費用，且年金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
（1）指數(shù)化投資的風險
1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
2）標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，
產生風險。
3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
4）標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，但如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，本基金將變更標的指數(shù)?；谠瓨?
的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指
數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
5）跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，但因標
的指數(shù)編制規(guī)則調整、基金管理人依據(jù)法律法規(guī)經履行內部程序作出的調整或其他因素可
能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較
大偏離。
6）指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可能由于各
種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個
工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止
基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照
指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
（2）ETF運作的風險
1）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定
范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值
的情形，即存在價格折溢價的風險。
2）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
基金管理人或者基金管理人委托其他機構計算基金份額參考凈值（IOPV），并由深圳
證券交易所在交易時間發(fā)布，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的
基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策
可能導致?lián)p失，需投資者自行承擔。
3）成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風
險：
a.基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
b.停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現(xiàn)金替代標識等因素影響本基金二
級市場價格的折溢價水平。
c.若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將
按照約定方式進行結算（具體見招募說明書“第十部分基金份額的申購與贖回”之“七、
申購贖回清單的內容與格式”相關約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產生
跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
d.在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖回
份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
4）退市風險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提
前終止上市，導致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
5）投資者申購失敗的風險
如果投資者申購時未能提供符合要求的申購對價，或者基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)
定拒絕投資者的申購申請，則投資者的申購申請失敗。
6）投資者贖回失敗的風險
在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，
可能導致出現(xiàn)贖回失敗的情形。
另外，基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調整最小申購贖回單位，由此
可能導致投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申
購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
7）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險
本基金贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等，未來可能包含組合證券。在組合證券變
現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回
時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風險。
8）基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險
基金管理人可在招募說明書規(guī)定的時間內以收到的替代金額代投資者買入或賣出小于
等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證券，實際買入被替代證券的價格可能處于規(guī)定
時間內較高的位置或處于最高價格，實際賣出被替代證券的價格可能處于規(guī)定時間內較低
的位置或處于最低價格，基金管理人對此不承擔責任?；鸸芾砣擞袡喔鶕?jù)基金投資的需
要自主決定不買入或不賣出部分被替代證券，或者不進行任何買入或賣出證券的操作，基
金管理人可能不買入或不賣出被替代證券的情形包括但不限于市場流動性不足、技術系統(tǒng)
無法實現(xiàn)、申購贖回軋差以及基金管理人認為不應買入或賣出的其他情形。
9）套利風險
實時的基金份額凈值與IOPV、二級市場交易價格均可能存在差異，并且由于證券市場
的交易機制和技術約束，套利完成需要一定的時間，因此套利存在一定風險，投資者須自
行承擔決策失誤導致的損失。同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，所
以折溢價在一定范圍之內也不能形成套利。另外，當一籃子股票中存在漲停、跌停、臨時
停牌等情況時，溢價套利會因成份股無法買入而受影響，折價套利會因成份股無法賣出而
受影響。
10）第三方機構服務的風險
本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
a.申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資者申購贖回服務的風險。
b.登記機構可能調整結算制度，如對投資者基金份額、組合證券及資金的結算方式發(fā)
生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還可能來自于證券交易
所及其他代理機構。
c.第三方機構可能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。
（3）港股通機制下港股通標的股票的投資風險
本基金投資港股通標的股票，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險
等一般投資風險之外，本基金還會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以
及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于港股市場股價波動較大的風險（港股市
場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的
股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易
日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通
標的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
1）海外市場風險
本基金在參與港股市場投資時將受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所導致的系
統(tǒng)性風險。
香港市場風險與內地A股市場相比，港股市場上外匯資金流動更為自由，海外資金的
流動對港股價格的影響巨大，港股價格與海外資金流動表現(xiàn)出高度相關性，本基金在參與
港股市場投資時受到全球宏觀經濟和貨幣政策變動等因素所導致的系統(tǒng)風險相對更大。
2）股價波動較大的風險
港股市場實行T+0回轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以于當日賣出），
同時對個股不設漲跌幅限制，加之香港市場結構性產品和衍生品種類相對豐富以及做空機
制的存在，港股股價受到意外事件影響可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動，本基金的
波動風險可能相對較大。
3）匯率風險
本基金以人民幣募集和計價，但本基金通過港股通投資香港證券市場。港幣相對于人
民幣的匯率變化將會影響本基金以人民幣計價的基金資產價值，從而導致基金資產面臨潛
在風險。人民幣對港幣的匯率的波動也可能加大基金凈值的波動，從而對基金業(yè)績產生影
響。此外，由于基金運作中的匯率取自匯率發(fā)布機構，如果匯率發(fā)布機構出現(xiàn)匯率發(fā)布時
間延遲或是匯率數(shù)據(jù)錯誤等情況，可能會對基金運作或者投資者的決策產生不利影響。
4）港股通額度限制
現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港股通設有每日額度上限的限制；本基金可能因為港股通市場
每日額度不足，而不能買入投資標的進而錯失投資機會的風險。
5）港股通可投資標的范圍調整帶來的風險
現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港股通下可投資的港股范圍進行了限制，并定期或不定期根據(jù)
范圍限制規(guī)則對具體的可投資標的進行調整，對于調出在投資范圍的港股，只能賣出不能
買入。本基金可能因為港股通可投資標的范圍的調整而面臨不能再進行調出港股的買入交
易風險及股價波動風險。
6）港股通規(guī)則變動帶來的風險
本基金是在港股通機制和規(guī)則下參與香港聯(lián)交所證券的投資，受港股通規(guī)則的限制和
影響；本基金存在因港股通規(guī)則變動而帶來基金投資受阻或所持資產組合價值發(fā)生波動的
風險。
7）港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，只有內地與香港兩地均為交易日方可進行港股通交易，存在
港股通交易日不連貫（如內地市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如
常進行交易）、港股通標的股票不能及時賣出的情形，而導致基金所持的港股組合在后續(xù)
港股通交易日開市交易中集中體現(xiàn)市場反應，造成其價格波動驟然增大，進而導致本基金
所持港股組合在資產估值上出現(xiàn)波動增大的風險。
8）港股通交收制度帶來的基金流動性風險
由于香港市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進行交收）的交收
安排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易日，即為賣出當日
之后第二個港股通交易日）在香港市場完成清算交收，賣出的資金在T+3日才能回到人民
幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能面臨賣出港
股后資金不能及時到賬，造成支付贖回款日期比正常情況延后的風險。
9）港股通標的股票權益分派、轉換等處理規(guī)則帶來的風險
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，本基金因所持港股通標的股票權益分派、轉換、上市公司被
收購等情形或者其他異常情況，所取得的港股通標的股票以外的香港聯(lián)交所上市證券，只
能通過港股通賣出，但不得買入；因港股通標的股票權益分派或者轉換等情形取得的香港
聯(lián)交所上市股票的認購權利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股
通標的股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有
相關權益，但不得通過港股通買入或賣出。
本基金存在因上述規(guī)則，利益得不到最大化甚至受損的風險。
10）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險
香港聯(lián)交所規(guī)定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時，上市公司方可采取停
牌措施。此外，不同于內地A股市場的停牌制度，聯(lián)交所對停牌的具體時長并沒有量化規(guī)
定，只是確定了“盡量縮短停牌時間”的原則；同時與A股市場對存在退市可能的上市公
司根據(jù)其財務狀況在證券簡稱前加入相應標記（例如，ST及*ST等標記）以警示投資者風
險的做法不同，在香港聯(lián)交所市場沒有風險警示板，聯(lián)交所采用非量化的退市標準且在上
市公司退市過程中擁有相對較大的主導權，使得聯(lián)交所上市公司的退市情形較A股市場相
對復雜。
因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至退市而給基
金帶來損失的風險。
11）法律和政治風險
由于香港市場適用不同法律法規(guī)的原因，可能導致本基金的某些投資行為受到限制或
合同不能正常執(zhí)行，從而使得基金資產面臨損失的可能性。此外，香港市場可能會不時采
取某些管制措施，如資本或外匯管制、沒收資產以及征收高額稅收等，從而對基金收益以
及基金資產帶來不利影響。
12）會計制度風險
香港市場對上市公司日常經營活動的會計處理、財務報表披露等會計核算標準的規(guī)定
可能與境內存在一定差異，可能導致基金經理對公司盈利能力、投資價值的判斷產生偏
差，從而給本基金投資帶來潛在風險。
13）稅務風險
香港市場在稅務方面的法律法規(guī)可能與境內存在一定差異，可能會要求基金就股息、
利息、資本利得等收益向當?shù)囟悇諜C構繳納稅金，該行為會使基金收益受到一定影響。此
外，香港市場的稅收規(guī)定可能發(fā)生變化，或者實施具有追溯力的修訂，從而導致基金向該
市場所在地繳納在基金銷售、估值或者出售投資當日并未預計的額外稅項。
14）其他可能的風險
除上述風險外，本基金參與港股投資，還可能面臨其他風險，包括但不限于：
a.除因股票交易而發(fā)生的傭金、交易征費、交易費、交易系統(tǒng)費、印花稅、過戶費等
稅費外，在不進行交易時也可能要繼續(xù)繳納證券組合費等各項費用，本基金存在因費用估
算不準而導致賬戶透支的風險；
b.在香港市場，部分中小市值港股成交量相對較少，流動性較為缺乏，本基金投資此
類股票可能因缺乏交易對手而面臨個股流動性風險；
c.在本基金參與港股通交易中若香港聯(lián)交所與內地交易所的證券交易服務公司之間的
報盤系統(tǒng)或者通信鏈路出現(xiàn)故障，可能導致15分鐘以上不能申報和撤銷申報的交易中斷風
險；
d.存在港股通香港結算機構因極端情況下無法交付證券和資金的結算風險；另外港股
通境內結算實施分級結算原則，本基金可能面臨以下風險：（一）因結算參與人未完成與
中國結算的集中交收，導致本基金應收資金或證券被暫不交付或處置；（二）結算參與人
對本基金出現(xiàn)交收違約導致本基金未能取得應收證券或資金；（三）結算參與人向中國結
算發(fā)送的有關本基金的證券劃付指令有誤的導致本基金權益受損；（四）其他因結算參與
人未遵守相關業(yè)務規(guī)則導致本基金利益受到損害的情況；
e.出現(xiàn)香港聯(lián)合交易所規(guī)定的相關情形時，香港聯(lián)合交易所將可能停市，本基金將面
臨在停市期間無法進行港股通交易的風險；出現(xiàn)境內證券交易所的證券交易服務公司認定
的交易異常情況時，證券交易服務公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務，本基金
將面臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險。
（4）投資股指期貨的風險
本基金投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有
杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。
股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強
制平倉，可能給投資帶來損失。標的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基
差。若產品運作中出現(xiàn)基差波動不確定性加大、基差向不利方向變動等情況，則可能對本
基金投資產生影響。
（5）投資國債期貨的風險
本基金投資范圍包括國債期貨。國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有
杠桿性，當相應期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可能會導致投資人權益遭受較大損失。
國債期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強
制平倉，可能給投資帶來重大損失。
（6）投資股票期權的風險
本基金投資范圍包括股票期權。股票期權交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在
損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權的投資者面臨的損失總額可能超過其支
付的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。在參與股票期權交易時，應當
關注股票現(xiàn)貨市場的價格波動、股票期權的價格波動和其他市場風險以及可能造成的損
失。
（7）投資資產支持證券的風險
本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風險、利率
風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現(xiàn)金流或剩余權
益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現(xiàn)金流預測風險
等與基礎資產相關的風險。
（8）參與融資業(yè)務的風險
本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風險、強制平倉風險、違約風險、交易被限制
的風險等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
（9）參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，若參與，面臨的風險包括但不限于：
①流動性風險：指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回
對價的風險；
②信用風險：指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借
券費用的風險；
③市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；
④其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對
手方違約、業(yè)務規(guī)則調整、信息技術不能正常運行等風險。
（10）投資存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，若本基金投資存托憑證的，除與其他僅投資于股票
的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括基金作為存托憑證持有人與境外基礎證
券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人
在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證
持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益
被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露
監(jiān)管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風
險。
（11）投資可轉換債券、可交換債券的風險
本基金可投資于可轉換債券、可交換債券，投資可轉換債券、可交換債券的主要風險
包括信用風險及提前贖回風險等。
信用風險：可轉換債券、可交換債券的發(fā)行主體是上市公司或其股東。如果可轉換債
券、可交換債券在存續(xù)期間，上市公司或其股東存在較大的經營風險或償債能力風險時，
對可轉換債券、可交換債券的價格沖擊較大。
提前贖回風險：可轉換債券、可交換債券通常規(guī)定了發(fā)行人可以在滿足特定條件后，
以某一價格強制贖回債券。當發(fā)行人發(fā)布強制贖回公告后，投資者未在規(guī)定時間內申請轉
股，將被以贖回價強制贖回，可能遭受損失。
（12）投資科創(chuàng)板的風險
本基金可投資于科創(chuàng)板，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等
差異帶來的特有風險，包括但不限于如下特殊風險：
1）股價波動風險：科創(chuàng)板對個股每日漲跌幅限制為20%，且新股上市后的前5個交易
日不設置漲跌幅限制，股價可能表現(xiàn)出比滬深交易所主板市場更為劇烈的波動。
2）流動性風險：由于科創(chuàng)板股票的投資者門檻較高，股票流動性弱于滬深交易所主板
市場，投資者可能在特定階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預期，因此存在基金持有股票無法
正常交易的風險。
3）退市風險：科創(chuàng)板的退市標準將比滬深交易所主板市場更加嚴格，且不再設置暫停
上市、恢復上市和重新上市等環(huán)節(jié)，因此上市公司退市風險更大，一旦所投資的科創(chuàng)板股
票進入退市流程，將面臨退出難度較大、成本較高的風險，可能給基金凈值帶來不利影
響。
4）投資集中風險：科創(chuàng)板上市企業(yè)主要屬于科技創(chuàng)新成長型企業(yè)，其商業(yè)模式、盈
利、風險和業(yè)績波動等特征較為相似，因此基金難以通過分散投資來降低風險，若股票價
格同向波動，將引起基金凈值波動。
5）監(jiān)管規(guī)則變化的風險：科創(chuàng)板股票相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
交易所業(yè)務規(guī)則，可能根據(jù)市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)
則，導致基金投資運作產生相應調整變化。
（13）基金合同提前終止的風險
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素
致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人召集基金
份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決
未通過的，基金合同終止。因此，在本基金的運作期間，基金份額持有人面臨基金合同提
前終止的風險。
2、普通股票型證券投資基金共有的風險，如系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險、管理風險、
流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均應將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則
進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁
裁決另有裁定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見鵬華基金官方網站[www.phfund.com.cn][客服電話：400-6788-533]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
無。
鵬華中證港股通內地金融交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產品資料概要.pdf