招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
招商中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金
上市交易公告書
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：平安銀行股份有限公司
登記機構：中國證券登記結算有限責任公司
上市地點：深圳證券交易所
上市日期：2025 年 11 月 13 日
公告日期：2025 年 11 月 10 日
目 錄
一、重要聲明與提示 ..........................................1
二、基金概覽 ...............................................2
三、基金的募集與上市交易 .................................... 3
四、持有人戶數(shù)、持有人結構及前十名持有人情況 ................... 6
五、基金主要當事人簡介 ...................................... 7
六、基金合同摘要 .......................................... 11
七、基金財務狀況 .......................................... 12
八、基金投資組合 .......................................... 14
九、重大事件揭示 .......................................... 18
十、基金管理人承諾 .........................................19
十一、基金托管人承諾 ....................................... 20
十二、備查文件目錄 .........................................21
附件：基金合同摘要 .........................................22
招商中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
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一、重要聲明與提示
《招商中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告
書》（以下簡稱“本公告”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡
稱《基金法》）《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第 1 號<上市交易公告
書的內(nèi)容與格式>》和《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》的規(guī)定編制，
招商中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
基金管理人的董事會及董事保證本公告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本基金基金托管人保證本公告中基金財務會計資料等內(nèi)容的真實性、準確性
和完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所對本基金上市交易及有關事項的意見，均不表
明對本基金的任何保證。
凡本公告未涉及的有關內(nèi)容，請投資者詳細查閱 2025 年 9 月 19 日刊登在本
公司網(wǎng)站（www.cmfchina.com）上的《招商中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指
數(shù)證券投資基金招募說明書》。
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二、基金概覽
1、基金名稱：招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金簡稱：招商中證800自由現(xiàn)金流ETF
3、場內(nèi)簡稱：800現(xiàn)金流ETF
4、基金代碼：159119
5、標的指數(shù)簡稱：中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)
6、標的指數(shù)代碼：932368
7 、 基 金 份 額 總 額 ： 截 至2025 年 11 月 6 日 ， 本 基 金 基 金 份 額 總 額 為
266,054,229.00份
8、基金份額凈值：截至2025年11月6日，本基金基金份額凈值為1.0068元
9、本次上市交易的基金份額：266,054,229.00份（截至2025年11月6日）
10、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
11、上市交易日期：2025年11月13日
12、基金管理人：招商基金管理有限公司
13、基金托管人：平安銀行股份有限公司
14、本次上市交易的基金份額注冊登記機構：中國證券登記結算有限責任公
司
15、申購贖回代理機構：中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公
司、中信證券（山東）有限責任公司、長城證券股份有限公司、中國中金財富證
券有限公司、中信建投證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、東莞證券股
份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、西部證券股
份有限公司、西南證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、東北證券股份有
限公司、方正證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、湘財證券股份有限公
司、興業(yè)證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、
中泰證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、
國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、
中國國際金融股份有限公司。
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三、基金的募集與上市交易
（一）上市前基金募集情況
1、本基金募集申請的注冊機構和準予注冊文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可
[2025]564 號
2、基金合同生效日：2025 年 11 月 3 日
3、運作方式：交易型開放式
4、基金合同期限：不定期
5、本基金發(fā)售日期：2025 年 9 月 23 日至 2025 年 10 月 29 日。
6、發(fā)售價格：1.00 元人民幣
7、份額發(fā)售方式：網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購
8、發(fā)售機構
（1）網(wǎng)上現(xiàn)金認購的發(fā)售代理機構
投資者可直接通過以下具有基金銷售業(yè)務資格及深圳證券交易所會員資格
的證券公司辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購業(yè)務（排序不分先后）：
愛建證券、渤海證券、財達證券、財通證券、財信證券、川財證券、大通證
券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財富、東方證券、東莞證
券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發(fā)證
券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)民生證券、國融證券、國
盛證券、國泰海通證券、國投證券、國新證券、國信證券、國元證券、金融街證
券、紅塔證券、天府證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證
券、華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、江海證
券、金元證券、開源證券、聯(lián)儲證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證
券、山西證券、上海證券、申萬宏源、申萬宏源西部、世紀證券、首創(chuàng)證券、太
平洋證券、天風證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、麥高證券、五礦證券、西部證券、
西南證券、湘財證券、誠通證券、信達證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、
英大證券、甬興證券、粵開證券、長城國瑞、長城證券、長江證券、招商證券、
浙商證券、中航證券、中金財富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、
中信建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證
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券（排名不分先后）。
本基金募集期結束前獲得基金銷售業(yè)務資格的深圳證券交易所會員可通過
深圳證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認購業(yè)務。如深圳證
券交易所更新具有基金銷售業(yè)務資格的會員單位名單，則以相關機構的最新公告
為準。
（2）網(wǎng)下現(xiàn)金認購的直銷機構
招商基金管理有限公司
（3）網(wǎng)下現(xiàn)金認購的發(fā)售代理機構
無
9、驗資機構名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
10、募集資金總額及入賬情況
本基金于2025年9月23日起公開募集，基金募集工作已于2025年10月29日順
利結束。經(jīng)德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，本次募集確認的凈認
購金額為266,037,000.00元，折合基金份額266,037,000.00份；認購款項在募集
期間產(chǎn)生的銀行利息共計17,229.00元人民幣，折合基金份額17,229.00份。本次
募集資金于2025年11月3日劃入基金托管專戶。
本次募集有效認購戶數(shù)2,924戶，按照每份基金份額初始面值1.00元人民幣
計算，募集期募集金額及利息結轉的基金份額共計266,054,229.00份，已全部計
入基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。
11、基金募集備案情況
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》以及《招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
《招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關
規(guī)定，本基金募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會辦理基金備案手
續(xù)，并于2025年11月3日獲得書面確認，本基金的基金合同自2025年11月3日起正
式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
12、基金合同生效日：2025年11月3日
13、基金合同生效日的基金份額總額：266,054,229.00份
14、本基金管理人及基金從業(yè)人員持有基金份額的情況：
項目 認購戶數(shù) 持有份額總數(shù) 占基金總份額比例
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基金管理公司固有資金 - - - 基金管理公司股東 - - - 基金管理公司人員 - - - 合計 - - - 注：其中高級管理人員持有份額為0.00份，占基金總份額比例為0.00%；基
金經(jīng)理持有份額為0.00份，占基金總份額比例為0.00%。
（二）本基金上市交易的主要內(nèi)容
1、本基金上市交易的核準機構和核準文號：深圳證券交易所深證上
[2025]1210號
2、上市交易日期：2025年11月13日
3、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所。
4、場內(nèi)簡稱：800現(xiàn)金流ETF
5、基金代碼：159119
6、本次上市交易份額：266,054,229.00份
7、未上市交易份額的流通規(guī)定：本基金上市交易后，所有的基金份額均可
進行交易，不存在未上市交易的基金份額。
8、基金資產(chǎn)凈值的披露：在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購
或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金
銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值，
并在深圳證券交易所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示基金份額凈值。
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四、持有人戶數(shù)、持有人結構及前十名持有人情況
（一）持有人戶數(shù)
截至 2025 年 11 月 6 日，本基金持有人戶數(shù)為 2,915 戶，平均每戶持有的基
金份額為 91,270.75 份。
（二）持有人結構
截至 2025 年 11 月 6 日，基金份額合計為 266,054,229.00 份，機構投資者
持有的基金份額為 37,125,532.00 份，占基金總份額的比例為 13.95%；個人投
資者持有的基金份額為 228,928,697.00 份，占基金總份額的比例為 86.05%。
（三）前十名持有人情況
截至 2025 年 11 月 6 日，本次上市交易的招商中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開
放式指數(shù)證券投資基金前十名持有人情況
序號 持有人名稱 持有場內(nèi)基金份額 占場內(nèi)基金份額比（%）
1 樓建緯 5,500,454.00 2.07
2 浙江華興玻璃有限公司 5,000,340.00 1.88
3 廣東華興玻璃股份有限公司 5,000,340.00 1.88
4 河北華興玻璃有限公司 5,000,340.00 1.88
5 佛山華興玻璃有限公司 5,000,340.00 1.88
6 大冶市華興玻璃有限公司 5,000,340.00 1.88
7 佛山市三水華興玻璃有限公司 5,000,340.00 1.88
8 方香崽 3,000,320.00 1.13
9 張富強 2,400,186.00 0.90
10 顏淑華 2,000,213.00 0.75
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五、基金主要當事人簡介
（一）基金管理人
1、公司概況
名稱：招商基金管理有限公司
法定代表人：鐘文岳（代為履行法定代表人職責）
總經(jīng)理：鐘文岳
設立日期：2002年12月27日
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號
注冊資本：人民幣13.1億元
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號
設立批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2002]100號
營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼：9144030071093625X4
經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務，發(fā)起設立基金，中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
電話：（0755）83199596
傳真：（0755）83076974
聯(lián)系人：賴思斯
2、股東及其出資比例
管理人股東名稱 占注冊資本比例
招商銀行股份有限公司 55%
招商證券股份有限公司 45%
3、內(nèi)部組織結構及職能
公司設置了合理的組織結構，并根據(jù)業(yè)務需要進行了合理的人員配置。
公司具體經(jīng)營管理由總經(jīng)理負責，公司根據(jù)經(jīng)營運作需要設置投研部門、風
控合規(guī)部門、營銷部門、運營及綜合部門等。其中，投研部門主要負責投資研究、
投資管理、投資交易等工作；風控合規(guī)部門主要負責風險控制、法律合規(guī)及稽核
審計等工作；營銷部門主要負責營銷和市場推廣等工作；運營及綜合部門主要負
責會計估值與核算、注冊登記等日常運營業(yè)務以及信息系統(tǒng)的管理和維護等工作。
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4、人員情況
截至2025年6月30日，公司總人數(shù)為654人，其中碩士及博士學歷499人，本
科學歷151人，其他4人。
5、信息披露負責人及咨詢電話：
潘西里，0755-83196666。
6、基金管理業(yè)務情況
截至2025年6月30日，招商基金管理有限公司目前共管理327只公募基金。
7、本基金基金經(jīng)理簡介
侯昊先生，碩士。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任風險管理部
風控經(jīng)理，量化投資部助理投資經(jīng)理、投資經(jīng)理，現(xiàn)任指數(shù)產(chǎn)品管理事業(yè)部專業(yè)
總監(jiān)兼招商深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2017年9月5日至今）、
招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理（管理時間：2017年9
月5日至今）、招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2017年9
月5日至今）、招商中證銀行指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2021年1
月1日至今）、招商中證煤炭等權指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2021
年1月1日至今）、招商中證白酒指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2021
年1月1日至今）、招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2021
年1月1日至今）、招商中證消費龍頭指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理（管理時
間：2021年5月25日至今）、招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金經(jīng)理（管理時間：2021年12月15日至今）、招商上證港股通交易型開放式
指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2024年5月31日至今）、招商中證疫苗
與生物技術交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2024年7月13
日至今）、招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金
聯(lián)接基金基金經(jīng)理（管理時間：2025年3月20日至今）、招商中證消費電子主題
交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（管理時間：2025年3月20日
至今）、深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)
理（管理時間：2025年3月20日至今）、招商中證消費電子主題交易型開放式指
數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2025年3月20日至今）、招商中證滬港深
消費龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2025年4月11日
至今）、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管
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理時間：2025年4月11日至今）、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（管理時間：2025年4月11日至今）、招
商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（管理時間：
2025年6月9日至今）、招商國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
經(jīng)理（管理時間：2025年10月24日至今）、招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放
式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（管理時間：2025年11月3日至今）。
（二）基金托管人
1、基本情況
名稱：平安銀行股份有限公司
注冊住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路5023號平安金融中心B座
法定代表人：謝永林
成立日期：1987年12月22日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：19,405,918,198元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2008]1037號
聯(lián)系人：潘琦
聯(lián)系電話：0755-22166388
2、平安銀行基本情況
平安銀行股份有限公司是一家總部設在深圳的全國性股份制商業(yè)銀行（深圳
證券交易所簡稱：平安銀行，證券代碼000001）。其前身是深圳發(fā)展銀行股份有
限公司，于2012年6月吸收合并原平安銀行并于同年7月更名為平安銀行。中國平
安保險（集團）股份有限公司及其子公司合計持有平安銀行58%的股份，為平安
銀行的控股股東。截至2023年12月末，平安銀行有109家分行（含香港分行）, 共1,201家營業(yè)機構。
2023年1-12月，平安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1,646.99億元（同比下降8.4%）、凈
利潤464.55億元（同比增長2.1%）、資產(chǎn)總額55,871.16億元（較上年末增長5.0%）、
吸收存款本金余額34,072.95億元（較上年末增長2.9%）、發(fā)放貸款和墊款總額
34,075.09億元（較上年末增長2.4%）。
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3、主要人員情況
平安銀行總行設資產(chǎn)托管部，下設客群拓展室、營銷推動室、估值核算室、
資金清算室、企劃與綜合服務室、數(shù)字平臺室、督察合規(guī)室、基金服務室8個處
室，目前部門人員為75人，為客戶提供專業(yè)化的托管服務。證券投資基金托管業(yè)
務相關員工配置齊全且從業(yè)經(jīng)驗豐富，托管部核心管理層具備銀行管理、證券或
托管業(yè)務十年以上從業(yè)經(jīng)驗。
4、基金托管業(yè)務經(jīng)營情況
2008年8月15日獲得中國證監(jiān)會、銀監(jiān)會核準開辦證券投資基金托管業(yè)務。
截至2023年12月末，平安銀行股份有限公司托管證券投資基金凈值規(guī)模合計
7,088億，平安銀行已托管284只證券投資基金，覆蓋了股票型、債券型、混合型、
貨幣型、指數(shù)型、FOF等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需
求。
（三）基金驗資機構
名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓
執(zhí)行事務合伙人：付建超
電話：021-6141 8888
傳真：021-6335 0003
經(jīng)辦注冊會計師：曾浩、江麗雅
聯(lián)系人：曾浩、江麗雅
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六、基金合同摘要
基金合同摘要見附件。
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七、基金財務狀況
（一）基金募集期間費用
本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，
不從基金資產(chǎn)中支付。
（二）基金上市前重要財務事項
本基金發(fā)售后至上市交易公告書公告前無重要財務事項發(fā)生。
（三）基金資產(chǎn)負債表
截至本公告書公告日前兩個工作日即 2025 年 11 月 6 日，本基金的資產(chǎn)負債
表如下：
資產(chǎn)負債表
會計主體：招商中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金
報告截止日：2025 年 11 月 6 日 單位：人民幣元
資產(chǎn) 本報告期末 2025 年 11 月 6 日
資產(chǎn):
銀行存款 148,042,968.54
結算備付金 - 存出保證金 - 交易性金融資產(chǎn) 119,798,343.17
其中：股票投資 119,798,343.17
債券投資 - 資產(chǎn)支持證券投資 - 基金投資 - 衍生金融資產(chǎn) - 買入返售金融資產(chǎn) - 應收證券清算款 - 應收利息 - 應收股利 -
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13
應收申購款 - 其他資產(chǎn) 18,701.36
資產(chǎn)合計 267,860,013.07
負債和所有者權益
負債:
短期借款 - 交易性金融負債 - 衍生金融負債 - 賣出回購金融資產(chǎn)款 - 應付證券清算款 - 應付贖回款 - 應付管理人報酬 3,279.23
應付托管費 1,093.08
應付銷售服務費 - 應付交易費用 - 應付稅費 - 應付利息 - 應付利潤 - 其他負債 877.20
負債合計 5,249.51
所有者權益：
實收基金 266,054,229.00
未分配利潤 1,800,534.56
所有者權益合計 267,854,763.56
負債與持有人權益總計 267,860,013.07
注：截至 2025 年 11 月 6 日，招商中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證
券投資基金的基金份額凈值 1.0068 元，基金份額 266,054,229.00 份。
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八、基金投資組合
本基金目前仍處于建倉期，在上市首日前，基金管理人將使本基金的投資組
合比例符合有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有關規(guī)定。
截至本公告書公告日前兩個工作日即 2025 年 11 月 6 日（以下稱“報告期末”），
本基金的投資組合如下：
（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權益投資 119,798,343.17 44.72
其中：股票 119,798,343.17 44.72
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - - 其中：債券 - - 資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - - 其中：買斷式回購的買入返
售金融資產(chǎn)
- -
7 銀行存款和結算備付金合計 148,042,968.54 55.27
8 其他資產(chǎn) 18,701.36 0.01
9 合計 267,860,013.07 100.00
注：由于四舍五入的原因，“占基金總資產(chǎn)的比例”分項之和與合計可能有
尾差。
（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
1、報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 4,240,425.00 1.58
B 采礦業(yè) 23,688,634.00 8.84
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C 制造業(yè) 75,016,214.17 28.01
D
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應
業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 1,195,046.00 0.45
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 15,184,336.00 5.67
H 住宿和餐飲業(yè) 473,688.00 0.18
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務服務業(yè) - -
M 科學研究和技術服務業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) - -
O 居民服務、修理和其他服務業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - - 合計 119,798,343.17 44.73
2、報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
（三）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資
明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股）公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 600938 中國海油 445,500 12,607,650.00 4.71
2 000333 美的集團 127,600 9,829,028.00 3.67
3 000651 格力電器 210,100 8,401,899.00 3.14
4 601919 中遠?？?549,400 8,323,410.00 3.11
5 000858 五 糧 液 65,600 7,620,752.00 2.85
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6 603993 洛陽鉬業(yè) 392,200 6,498,754.00 2.43
7 601600 中國鋁業(yè) 423,000 4,593,780.00 1.72
8 002714 牧原股份 86,100 4,240,425.00 1.58
9 000100 TCL 科技 964,981 4,139,768.49 1.55
10 601225 陜西煤業(yè) 171,000 4,117,680.00 1.54
（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
（五）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資
明細
本基金本報告期末未持有債券。
（六）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持
證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
（七）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權證投資
明細
本基金本報告期末未持有權證。
（八）投資組合報告附注
1、報告期基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，不
存在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。
2、基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫，本基金管理
人從制度和流程上要求股票必須先入庫再買入。
3、其他資產(chǎn)構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 -
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5 應收申購款 -
6 其他應收款 18,701.36
7 其他 -
8 合計 18,701.36
（九）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
（十）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末投資前十名股票中不存在流通受限情況。
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九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期間未發(fā)生對基金份額持有人有較大影響的
重大事件。
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十、基金管理人承諾
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人職責做出如下承諾：
（一）嚴格遵守《基金法》及其他法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，以誠實信用、
勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)。
（二）真實、準確、完整和及時地披露定期報告等有關信息披露文件，披露
所有對基金份額持有人有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)
督管理。
（三）在知悉可能對基金價格產(chǎn)生誤導性影響或引起較大波動的任何公共傳
播媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息后，將及時予以公開澄清。
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十一、基金托管人承諾
基金托管人就基金上市交易后履行托管人職責做出承諾：
（一）嚴格遵守《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，設立專
門的基金托管部，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員負責基金財
產(chǎn)托管事宜。
（二）根據(jù)《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，對基金的投
資范圍、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金管理人報酬的計
提和支付、基金托管人報酬的計提和支付等行為進行監(jiān)督和核查。
（三）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的行為違反《基金法》及其他證券法律法
規(guī)、基金合同的規(guī)定，將及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，督促基金管
理人改正。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，將立即報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。
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十二、備查文件目錄
投資者如果需了解更詳細的信息，可向基金管理人、基金托管人或銷售機構
申請查閱以下文件：
（一）中國證監(jiān)會關于準予招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券
投資基金注冊的文件；
（二）《招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》；
（三）《招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明
書》；
（四）《招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；
（五）律師事務所法律意見書；
（六）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
（七）基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
（八）中國證監(jiān)會要求的其他文件。
招商基金管理有限公司
2025年11月10日
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附件：基金合同摘要
一、基金合同當事人及其權利義務
（一）基金管理人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨立運用并管理基
金財產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的
其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)基金合同及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違
反了基金合同及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取
必要措施保護基金投資人的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務
并獲得基金合同規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)基金合同及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法進行融資及轉融通證券
出借業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
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實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經(jīng)紀商、期貨經(jīng)紀機構
或其他為基金提供服務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規(guī)、《業(yè)務規(guī)則》、通知、指南的規(guī)定以及本基
金合同的前提下，制訂和調(diào)整有關基金認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、
轉托管和收益分配等業(yè)務規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價
的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報
告義務；
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（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他
人泄露，但應監(jiān)管機構、司法機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專
業(yè)顧問提供服務需要提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資人能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，基金托
管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向
基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基
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金募集期結束后 30 日內(nèi)退還基金認購人，對于基金募集期間網(wǎng)下股票認購所募
集的股票，發(fā)售代理機構應予以解凍；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括
但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金
財產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的
其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金
合同及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資人的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券交易等資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確保基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
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（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照基
金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應監(jiān)管機構、司法
機關等有權機關的要求，或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要提供的情
況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回對價的現(xiàn)金部分；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金
管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)?br/>措施；
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對價的現(xiàn)金部分；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，并通知基金管理人；
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（19）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任
不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，
基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基
金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
（三）基金份額持有人
基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基
金投資人自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的
當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合同當事
人并不以在基金合同上書面簽名或蓋章為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利
包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披
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露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購款項或股票、申購對價、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)和基金合
同所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限
責任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?br/>（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。
若以本基金為目標基金，且基金管理人與本基金基金管理人一致的聯(lián)接基金
的基金合同生效，鑒于本基金和本基金聯(lián)接基金的相關性，本基金聯(lián)接基金的基
金份額持有人可以憑所持有的本基金聯(lián)接基金的基金份額直接出席或者委派代
表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和票數(shù)時，本
基金聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權的參會份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基
金份額持有人大會的權益登記日，本基金聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該
持有人所持有的本基金聯(lián)接基金份額占本基金聯(lián)接基金總份額的比例，計算結果
按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基金后的每一參會份額
和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權。
本基金聯(lián)接基金的基金管理人不應以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體
基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受本基金
聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的
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身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。
本基金聯(lián)接基金的基金管理人代表本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人提議
召開或召集本基金份額持有人大會的，須先遵照本基金聯(lián)接基金基金合同的約定
召開本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人
大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由本基金聯(lián)接基金的基金管
理人代表本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人
大會。
本基金份額持有人大會暫不設日常機構。若將來法律法規(guī)對基金份額持有人
大會另有規(guī)定的，以屆時有效的法律法規(guī)為準。
（一）召開事由
1、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下
列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被相關證券交易所終止
上市的情形除外；
（13）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（14）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有
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人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)整收費方式；
（3）因相應的法律法規(guī)、深圳證券交易所或者登記機構的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)
生變動而應當對基金合同進行修改；
（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不
涉及基金合同當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
（5）調(diào)整有關認購、申購、贖回、交易、非交易過戶、轉托管、質(zhì)押等業(yè)
務規(guī)則（包括申購贖回清單的調(diào)整、開放時間的調(diào)整等），或證券/期貨交易所
和登記機構調(diào)整上述業(yè)務規(guī)則；
（6）基金推出新業(yè)務或服務；
（7）調(diào)整基金收益分配原則；
（8）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情
形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60 日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集或在規(guī)定時間內(nèi)未能作出書面答復，基金
托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之
日起 60 日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自
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收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60 日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集或在規(guī)定時間內(nèi)未能作出書面答復，代表
基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基
金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起 10 日內(nèi)決定是
否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人
決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金
管理人應當配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在規(guī)定時間內(nèi)未
能作出書面答復，單獨或合計代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有
人有權自行召集，并至少提前 30 日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自
行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、
干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前 30 日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)
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系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、基金合同
和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3
個月以后、6 個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通
訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在 2 個工作日內(nèi)連續(xù)公
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布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以后、6 個月以內(nèi)，就原定審議事項
重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分
之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出
具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機構允許的情況下，本基金的基金份額持有人可采用
書面、網(wǎng)絡、電話、短信或其他方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，具
體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與
非現(xiàn)場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通
訊方式開會的程序進行?；鸱蓊~持有人可以采用書面、網(wǎng)絡、電話、短信或其
他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權
議事內(nèi)容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
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法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的 50%以上（含 50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為
該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?br/>金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表決
截止日期后 2 個工作日內(nèi)在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機關監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第 2 項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
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表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基
金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止
基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認投資人身份文件的表決視為有效出席的投資人，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為
準。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票
人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷
疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
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2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起 5 日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議
時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)定修改導致相關內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并
提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大
會審議。
三、基金的收益與分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權；
2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；
3、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可
供分配利潤進行評價，收益評價日核定的基金凈值增長率超過業(yè)績比較基準同期
增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時，基金管理人可進行收益分配；
4、當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時，基于
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本基金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈
值有可能低于面值；當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時，本基金
收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值
減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
5、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每月進行收益分配。評價
時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容，基金管理人可以根
據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告；
6、若基金合同生效不滿 3 個月可不進行收益分配；
7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機
構對收益分配另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下，基金管理人可在不違
反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項調(diào)整不需要召開
基金份額持有人大會，但應在規(guī)定媒介公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比
例、分配方式等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
四、基金費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；
4、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
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5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券/期貨、股票期權交易、結算費用；
7、基金的登記結算費用、銀行匯劃費用；
8、基金相關賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金上市費及年費、IOPV 計算與發(fā)布費用；
10、按照國家有關規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費
用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.15%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與
基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日起 5 個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中
一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.05%年費率計提。托管費的計算
方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與
基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日起 5 個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中
一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
上述“（一）基金費用的種類”中第 3－10 項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應
協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入或攤入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)
中支付。
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（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、基金合同生效前的相關費用；
4、基金的標的指數(shù)許可使用費，本基金的標的指數(shù)許可使用費由基金管理
人承擔；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
五、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日
均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在 2%以內(nèi)。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券（含存托憑證，下同）和備選成份券（含
存托憑證，下同）。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可少量投資于非成份券（包括主板、
創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依
法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短
期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政
府債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會
允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行
存款、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
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的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務和轉融通證券
出借業(yè)務。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的資產(chǎn)
比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。每個交易日
日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，
應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保
證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨和股票期權的投資比例依照法律法規(guī)
或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種或變更投資品種的投
資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍或調(diào)整上述
投資品種的投資比例。
（三）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的資產(chǎn)比例不低于基金資
產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（6）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
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（8）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日
日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交
易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20％；
本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應
當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平
倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20％；
（9）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日
日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交
易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；
基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債
期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約
定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上
一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（10）本基金參與股票期權交易，應當遵守下列要求：基金因未平倉的期權
合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認購期權
的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現(xiàn)
金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權合約面值
不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；
（11）本基金參與國債期貨或股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的
買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的100％；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、
資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（12）每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權合約
需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不
包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（13）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（14）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（15）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：①參與轉融
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通證券出借業(yè)務的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易
日以上的出借證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
②參與轉融通證券出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；③
最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；④證券出借的平均剩余期限不得
超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均計算。
因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素
致使基金投資不符合本條上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
（16）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)
的投資，法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定；
（17）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
對于除第（6）、（15）、（16）、（17）項外的其他比例限制，因證券/
期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指
數(shù)成份券流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)
定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的
特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基
金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
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（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止行為規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制，不需經(jīng)基金份額持有人大會
審議，但須提前公告。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述禁止行為規(guī)定進行變更的，本
基金可以變更后的規(guī)定為準。
（四）標的指數(shù)與業(yè)績比較基準
本基金的標的指數(shù)：中證 800 自由現(xiàn)金流指數(shù)
本基金的業(yè)績比較基準：中證 800 自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基
金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方
案，如更換基金標的指數(shù)、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同
等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或
就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
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六、基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式
（一）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（二）估值方法
1、證券交易所上市的股票品種的估值：
（1）交易所上市的股票品種，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤
價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)
行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；
如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影響證券價格的
重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市
價，確定公允價格。
（2）交易所上市不存在活躍市場的股票品種，采用估值技術確定公允價值。
2、處于未上市期間的股票品種應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票品種，采用估值技術確定公允價值。
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。
3、已上市或已掛牌轉讓的不含權固定收益品種選取第三方估值基準服務機
構提供的相應品種當日的估值全價進行估值，涉稅處理應根據(jù)相關法律、法規(guī)的
規(guī)定執(zhí)行。
4、已上市或已掛牌轉讓的含權固定收益品種選取第三方估值基準服務機構
提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。
對于含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際
收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值全價或推
薦估值全價進行估值，同時將充分考慮發(fā)行人的信用風險變化對公允價值的影響。
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回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行
估值。
5、對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉換債券等有活躍市場的含
轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價進行估值；
實行凈價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全
價進行估值。
6、對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當
前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允價
值。
7、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
8、本基金投資股指期貨、國債期貨等合約，一般以估值當日結算價進行估
值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最
近交易日結算價估值。
9、本基金投資股票期權，根據(jù)相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
10、本基金投資同業(yè)存單，采用估值日第三方估值基準服務機構提供的估值
價格數(shù)據(jù)進行估值。
11、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。
12、本基金參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)、監(jiān)管部
門和行業(yè)協(xié)會的相關規(guī)定進行估值。
13、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
14、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
15、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
基金管理人負責基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算，并擔任基金會計責任方。
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就與本基金有關的會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達
成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
（三）基金凈值信息
基金合同生效后，在基金份額上市交易前且開始辦理基金份額申購或者贖回
前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應
當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披
露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
七、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，經(jīng)履行適當程序，
由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的；
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4、基金合同約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起 30 個工作日內(nèi)成立
基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費
用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
招商中證 800 自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
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（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后 5 個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
八、爭議的處理和適用的法律
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》相關的一切爭
議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方應將爭議提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該
院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各
方當事人均有約束力。
爭議處理期間，《基金合同》當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、
盡責地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港、澳門
特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦
公場所和營業(yè)場所查閱。
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